modélisation du hasard (Securibourse)

par Graham , samedi 19 juillet 2008, 13:29 (il y a 5967 jours) @ jmp

Malheureusement, je ne peux avoir que la même opinion que JMP concernant la prévisibilité des tendances boursières d'ensemble. On croit reconnaître dans les mouvements boursiers des tendances quand ces figures, qui ont une apparence de signification humaine, ne résultent que d'un hasard sauvage. Des travaux de mathématiciens, dont plus particulièrement ceux de Mandelbrot, le montrent. Rien ne permet d'affirmer avec certitude qu'une tendance bien commencée puisse perdurer avec haute probabilité. Empiriquement, il survient occasionnellement des périodes erratiques d'oscillations fortes où aucune tendance n'est aussitôt renversée après que l'on ait cru en sa force première. Dans un tel scénario, votre méthode échouerait radicalement avec un sévère revers dans les résultats. Cela ne manquera pas de survenir aussi. Mais quand> Cela est impossible à prédire. Les indicateurs techniques ne sont valables qu'autant qu'ils sont suivis par le plus grand nombre. D'où l'intérêt d'une large publication de leurs modalités d'appliquation. Mais les indicateurs techniques varient dans le temps par effet de mode ou de réussite provisoire. Aussi sont-ils toujours tôt ou tard remplacés. Il conviendra donc de n'employer que les plus usités du moment puisque ceux-ci seuls s'autoréalisent et surtout d'être capable d'anticipé ceux prochains à venir qui les remplaceront. Dans le fond, cela aussi s'avère franchement malaisé et il pourrait être tout aussi difficile par une telle méthode de surperformer que en en employant une quelconque autre façon.

En conclusion et pour synthétiser, mon opinion est qu'une telle méthode peut fonctionner un temps mais qu'il ne manquera pas qu'un jour elle soit radicalement déjouée.

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Graham